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	MT5インジケーターの開発と実運用の記録

カテゴリ：FX為替

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イニシアチブ　未来思考のシステムトレーダー記事一覧

日付時間	タイトル	クリック
2026/11/05 07:11	実運用ログとバックテストを突合する：約定単位の損益乖離を分解バックテストと実運用で損益が異なる場合、売買ロジックの問題とは限りません。注文時刻、約定価格、数量、…	6
2026/11/03 05:01	セッション別スリッページを比較する：時間帯による約定差の検証同じ売買シグナルでも、取引セッションによってスプレッド、気配更新頻度、処理時間が変わり、約定価格に差…	26
2026/11/02 05:15	MT5のポジション情報はいつ古くなるか：保有数量と評価損益の差を測る MT5ではポジションを選択した時点の情報が保持されるため、約定や数量変更の後も古い値を参照する場合が…	14
2026/11/01 05:57	検証ノート：マーケットメイクの在庫偏りと提示価格の非対称性を測るマーケットメイクでは在庫が偏ると買値と売値の提示位置が変わり、同じスプレッドでも約定後のリスクは異な…	19
2026/10/31 05:29	ONNX推論の遅延を測る：特徴量生成から約定までの価格差を分解機械学習モデルの予測精度が同じでも、特徴量の生成から推論完了までの遅れによって発注時の気配は変わりま…	16
2026/10/30 05:56	証拠金維持率の低下を分解する：レバレッジと執行コストの連鎖同じ建玉でも、相場変動による評価損とスプレッド拡大、必要証拠金の変更が重なると維持率は大きく変わりま…	19
2026/10/29 05:39	モンテカルロ検証でコストの連鎖を再現する：順序依存の損失評価損益の無作為な並べ替えでは、急変時にスプレッドとスリッページの悪化が連続する現象を再現できません。約…	59
2026/10/28 05:35	為替介入警戒の発言で流動性は変わるか：気配と約定を比較為替当局が市場変動への対応姿勢を示した際、価格の変化だけで流動性悪化を判断するのは不十分です。発言時…	29
2026/10/27 06:15	急変時の執行劣化を分解する：気配飛びと約定残差の計測相場急変時はシグナル発生から発注、約定までの間に気配が飛び、平均スリッページだけでは損失源を特定でき…	17
2026/10/26 05:32	MT5のスプレッドを金額換算する：ポイント表示と実効コストの差 MT5のスプレッドをポイント数だけで比較すると、銘柄ごとの価格刻みや取引数量の違いを見落とします。B…	24
2026/10/25 06:16	検証ノート #06：Order Flowの偏りと約定価格差を測る同じ値幅でも、買い主導と売り主導の注文量が偏る局面では執行条件が異なります。約定方向付き出来高から注…	12
2026/10/24 05:28	ティック収集パイプラインの再実行設計：欠損区間と復旧時間を測るティック収集では再接続後の再取得によって重複行や未回収区間が残り、スプレッド分析を歪めることがありま…	16
2026/10/23 05:20	共通ファクターの重複を測る：複数戦略のリスク集中を検証異なる売買ロジックを組み合わせても、同じ市場要因への感応度が重なればリスクは集中します。戦略リターン…	18
2026/10/22 05:51	Walk-Forward検証で取引コストの先読みを防ぐ：期間外損益の測定 Walk-Forward検証で価格系列だけを期間分割しても、スプレッドやスリッページの推定に将来デー…	71
2026/10/21 05:24	株価指数の地域間乖離を測る：CFDのスプレッドと約定環境米国株指数が上昇する一方、アジアや欧州の指数が下落する局面では、世界株を一括りにすると執行環境の違い…	16
2026/10/20 06:05	成行・指値・逆指値の執行差を測る：未約定を含む注文種別比較成行・指値・逆指値を約定価格だけで比較すると、指値の未約定や逆指値の価格飛びを見落とします。同じシグ…	19
2026/10/19 22:53	検証ノート：注文サイズと板の厚みからPrice Impactを測る大口注文ほど約定価格が不利になるとは限りません。注文サイズと板の厚みを記録し、想定約定単価と実約定価…	12
2026/10/17 05:37	ティックデータの異常値を検出する：逆転気配がコスト分析を歪める仕組みティックデータにBidとAskの逆転やゼロ値が混入すると、スプレッド分布やバックテストの約定コストが…	20
2026/10/16 07:23	最大ドローダウンを評価損益で測る：残高曲線と約定コストの差最大ドローダウンを決済済み損益だけで計算すると、保有中の損失やスプレッド拡大を見落とします。残高と時…	21
2026/10/15 05:53	スワップの曜日別倍率を再現する：バックテストの保有コストバックテストでスワップを一定の日額として扱うと、保有日数が同じでも損益を誤認する可能性があります。M…	75
2026/10/14 05:05	CPI発表前後のスプレッド変化を測る：通常日との比較米国9月CPIの発表前後は、価格だけでなく気配提示の条件も変わる可能性があります。発表時刻を基準にB…	18
2026/10/13 05:12	約定遅延と価格変化を分ける：スリッページの内訳約定までの時間が長くても、価格差のすべてが処理遅延によるとは限りません。発注時と約定時のBid・As…	20
2026/10/12 06:21	MT5の確定足は変わるのか：インジケーターの再描画を測る MT5のインジケーターは確定足でも値が後から変わる場合があります。CopyBufferで取得した値を…	17
2026/10/11 05:18	検証ノート #05：指値の逆選択を気配の古さから測る指値注文が約定した直後に価格が不利な方向へ動く現象は、スプレッド収入だけでは捉えられません。注文の最…	18
2026/10/10 05:47	MT5とPythonで気配と約定を突合する：時刻ずれを測る MT5の約定履歴とティックデータをPythonで結合すると、時刻のずれで約定価格差を誤認する場合があ…	13
2026/10/09 05:06	ヘッジ後の実効エクスポージャー：符号付きリスク寄与を測る複数ポジションを売り買いで相殺しても、価格変動への感応度が消えるとは限りません。建玉を共通通貨の符号…	11
2026/10/08 05:23	スリッページを固定値にしない：分布で戻すバックテストバックテストでスリッページを一律の固定値にすると、急変時や流動性低下時の執行コストを再現できません。…	71
2026/10/07 05:49	政策金利観測の変化で約定環境はどう変わるか政策金利の見通しが変化する局面では、金利や為替の値幅だけでなく、注文フローと流動性の状態も変わります…	20
2026/10/06 06:36	MT5で注文ライフサイクルを記録する：発注と約定を分けて測る EAの執行品質を調べるには、発注価格と最終約定価格だけでなく、注文がどのイベントを経て成立したかを残…	9
2026/10/05 05:37	検証ノート #04：流動性の時間変動を測る流動性は一日を通じて一定ではありません。時間帯ごとのスプレッド、ティック間隔、約定価格の乖離を記録し…	16
2026/10/03 05:16	市場データAPIの鮮度を測る：取得時刻だけでは足りない外部APIから取得した価格データは、受信時刻が新しくても市場側の生成時刻が古い場合があります。取得時…	28
2026/10/02 05:25	ストレス局面で合算リスクはどう膨らむか平常時の相関とボラティリティだけでは、急変時のポートフォリオリスクを過小評価することがあります。複数…	25
2026/10/01 06:10	取引回数が少ないバックテスト：コスト評価の限界を測る取引回数の少ないバックテストでは、平均損益だけでなく取引コストの推定値も不安定になります。スプレッド…	53
2026/09/30 05:41	薄商いで約定条件はどう変わるか：流動性を測る休場前後や参加者の少ない時間帯では、値動きが小さくても約定条件が悪化することがあります。スプレッド、…	72
2026/09/29 06:17	部分約定を執行劣化として測る：平均価格だけでは足りない注文数量が一度に約定しない部分約定では、平均約定価格だけを見ると執行過程の劣化を見落とします。約定回…	18
2026/09/28 05:40	MT5で計測値をチャート表示する：執行異常を可視化 EAのログを数値だけで保存すると、執行異常と相場変動の位置関係を見落としやすくなります。MT5のチャ…	12
2026/09/28 05:19	MT5で注文から約定までの遅延を記録する EAの執行品質を検証するには、約定価格だけでなく注文送信から約定までの時間を記録する必要があります。…	13
2026/09/27 05:48	検証ノート #03：板の厚みとPrice Impactを測る板に並ぶ注文量が多く見えても、実際の成行注文がどの価格まで食い込むかは別問題です。板の厚み、想定約定…	21
2026/09/26 05:43	相関上昇で膨らむ実効エクスポージャーの測り方分散したつもりの複数ポジションでも、市場環境の変化で相関が高まれば実質的なリスクは集中します。名目ポ…	24
2026/09/25 05:29	売買回転率をコスト化する：バックテストの過剰売買を測る予測精度が高いモデルでも、シグナル反転が多ければ売買コストによって期待値は失われます。バックテストで…	26
2026/09/24 05:09	原油下落と金利低下：流動性連鎖をどう測るか原油価格と米金利が同時に動く局面では、為替や株価指数にも流動性変化が波及します。価格方向を追うのでは…	66
2026/09/23 06:55	原油急落で約定環境はどう変わるか：流動性を測る原油価格の急落と金利低下が同時進行する局面では、値幅だけでなく流動性供給者の提示条件が変わる。スプレ…	74
2026/09/22 06:35	ブレイクアウトの約定劣化：シグナル価格との差を測るブレイクアウトは条件成立と発注が価格変動の加速局面に重なりやすく、バックテストの想定価格と実約定に差…	21
2026/09/21 20:29	MT5で約定遅延を測る：発注から成立までを記録 EAの実運用では、発注時の価格と実際の約定価格だけでなく、その間に何ミリ秒かかったかが執行品質を左右…	18
2026/09/20 06:55	検証ノート #02：実効スプレッドで約定品質を測る表示スプレッドだけでは、実際に負担した執行コストは測れません。約定価格と約定時点のミッド価格から実効…	25
2026/09/19 05:38	ティックデータをParquet化する：執行分析のデータ基盤ティックデータは価格だけでなく、スプレッドや更新間隔、約定環境を検証する基礎になります。CSV保存の…	19
2026/09/18 05:08	相関上昇時の合算リスク：ポジション量よりエクスポージャーを見る複数ポジションを持つと、銘柄数が増えてもリスクが分散されるとは限りません。相関が上昇する局面では損失…	19
2026/09/17 05:19	スプレッドを分位点で検証する：固定コスト前提の弱点バックテストで固定スプレッドを使うと、流動性低下時のコスト急増を捉えられません。ティックデータからス…	19
2026/09/16 21:15	FOMC前後のスプレッド拡大：流動性低下をどう測るか FOMC前後では価格変動だけでなく、スプレッド拡大や板の薄さが約定コストを押し上げます。政策イベント…	64
2026/09/16 05:45	FOMC前の金利市場を読む：政策期待と長期金利を分ける FOMC前の金利市場では、2年債と10年債を同じ「金利上昇」として見ると原因を取り違えます。政策金利…	23
2026/09/15 05:44	Market Structureを3条件で測る：高値更新だけで判断しない高値更新だけでは、トレンド継続と一時的な流動性取りを区別できません。Swing High・Low、終…	23
2026/09/14 15:42	CopyBufferの取得失敗を防ぐ：安全なインジケーター読込 EAでCopyBufferを使う際は、インジケーターの計算完了を確認しないと未準備の値を売買判定へ流…	18
2026/09/13 04:54	クロスアセット分析の基本：金利・原油・為替を同時に読む金利、原油、為替が同時に動く局面では、単一市場だけを見ると原因を取り違えやすくなります。変化率、相関…	26
2026/09/12 05:27	MT5とPythonの接続を安定させる：データ取得と検証環境 MetaTrader5 Pythonパッケージ5.0.6180を前提に、Bar・Tick・取引履歴を…	19
2026/09/11 05:02	固定ロットと固定リスク率の違い：実質リスクを測る固定ロットでは、ボラティリティやストップ幅の変化によって実質リスクが変わります。固定リスク率と比較し…	15
2026/09/10 04:01	モンテカルロ検証で最大DDを測る：幸運なバックテストを見抜くバックテストの最大ドローダウンは、過去に実現した1本の経路にすぎません。取引順序を組み替えるモンテカ…	23
2026/09/09 04:58	米10年金利4.8％台をどう読むか：イールドカーブ分析米10年債利回りが4.8％前後で推移する局面では、長期金利だけを見ても政策期待は読めません。2年・1…	74
2026/09/08 04:18	RSIの買われすぎを逆張りに使わない：トレンド継続を測る RSIが70を超えても、直ちに反転するとは限りません。強いトレンドでは高水準が長く続くため、価格構造…	30
2026/09/07 05:18	MT5の注文前チェック：OrderCheckで発注失敗を減らす EAの発注失敗は、シグナルではなく注文条件の不整合から起きることがあります。MQL5のOrderCh…	23
2026/09/06 19:51	タームプレミアムとは何か：長期金利上昇を政策金利と分けて読む長期金利の上昇は、政策金利見通しだけでは説明できません。期待短期金利とタームプレミアムに分解し、国債…	26
2026/09/06 05:22	金利上昇で株価は下がるのか：クロスアセットで原因を分解金利上昇は必ずしも株安を意味しません。成長期待、インフレ、政策金利見通しを分解し、短期・長期金利、ド…	25
2026/09/05 05:51	MT5のAI AssistantでStrategy Testerを自動化する MetaTrader 5 Build 6180ではAI AssistantのStrategy Tes…	19
2026/09/04 15:55	相場急変時のポジションサイジング：ボラティリティ倍率で調整相場急変時には、固定ロットのままでも実効リスクが大きく膨らみます。ATRや実現ボラティリティから倍率…	21
2026/09/04 11:31	クロージングオークションのリスク管理：引け前をどう測るかクロージングオークション周辺では、通常時間帯と異なるボラティリティや約定条件が生じます。時間帯別の変…	18
2026/09/04 05:48	流動性低下時の損切り設計：約定損失をどう測るか流動性が低下すると、設定したストップ価格と実際の約定価格が乖離し、想定損失を超えることがあります。ス…	16
2026/09/03 15:58	EAのパラメータ安定性検証：最適値ではなく台地を見る EA最適化では最高成績の一点だけを見ると、過剰最適化を見逃しやすくなります。周辺パラメータでも成績が…	17
2026/09/03 05:16	Market Structureの確定遅延を測る：Swing認識まで何本待つか Market Structureでは、Swing確定のために将来バーを待つ必要があり、非リペイント性…	29
2026/09/02 22:17	Stop Lossは最大損失ではない：計画値と実損失を測る Stop Lossを設定しても、実際の損失額が計画値と一致するとは限りません。約定価格、スリッページ…	75
2026/09/02 05:56	実スプレッドをEAのバックテストへ反映する：中央値・90％点・99％点で取引コストをモデル化する MT5 EAの検証では、平均スプレッドだけでは実運用コストを過小評価する可能性があります。中央値、9…	91
2026/09/01 06:00	ドル円160円と為替介入リスクをどう読むか：日米金利差だけでは説明できない円相場の構造ドル円が160円近辺で推移する局面では、日米金利差だけでなく、為替介入、BOJ政策、長期金利、財政リ…	71
2026/08/31 05:40	4,720件のMT5バックテストから何を捨てるか：大量最適化でSelection Biasを抑えるEA選別法大量のMT5バックテストから成績上位だけを選ぶとSelection Biasが強まりやすい。重複結果…	79
2026/08/28 05:53	複数EAの合算リスクを制限する方法：口座全体を守るPortfolio Risk Layerの設計複数EA・複数銘柄を同時運用する際、各戦略のリスク管理だけでは防げない口座全体のExposure集中…	161
2026/08/26 06:00	OnTradeTransactionで注文状態を管理する：MT5 EAを「発注して終わり」にしないイベント駆動設計 MT5 EAでOnTradeTransactionを使い、Request、Order、Deal、Po…	67
2026/08/25 06:39	ADXは「方向」ではなく「トレンド強度」を測る：レンジ相場を除外するフィルター設計 ADXを売買方向のシグナルではなく、トレンドフォロー戦略を稼働させるための強度フィルターとして活用す…	24
2026/08/24 12:33	ジャクソンホール前のFX市場をどう見るか：Fed・PCE・金利期待を一つのシナリオにしない方法ジャクソンホールと米PCEを控えたFX市場の分析方法を解説。政策金利予想、長期金利、ドル、株価を分離…	31
2026/08/22 05:49	FXのスワップポイントとは：金利差だけでは決まらないオーバーナイトコストの仕組み FXのスワップポイントを、単純な政策金利差ではなくロールオーバー、受渡日、業者条件を含むオーバーナイ…	29
2026/08/21 22:55	Daily Drawdownから逆算するポジションサイズ：プロップ口座の損失上限をEAへ組み込む方法 Daily Drawdownを基準に、残存損失枠から1回当たりの許容リスクとロットを逆算する方法を解…	23
2026/08/21 05:45	Fractional Kellyを実運用へ使う方法：推定誤差に応じてリスク量を縮小する設計 Fractional Kellyを実運用へ導入する際の考え方を解説。期待値や勝率の推定誤差を考慮し、…	20
2026/08/20 22:25	BOSとCHoCHをEAで定量化する方法：裁量的Market Structureをルールへ変換する BOS・CHoCHをMT5 EAへ実装する際の定量化方法を解説。Swing High・Lowの確定、…	21
2026/08/20 05:39	Order Blockはどこまで有効か：DisplacementとMarket Structure Breakで絞り込む方法 Order Blockを単独の反転ゾーンとして扱わず、Displacement、BOS、CHoCH、…	20
2026/08/19 19:34	MT5 EAの執行レイヤー設計：売買ロジックと注文管理を分離する方法 MT5 EAで売買ロジックと注文処理を分離する執行レイヤー設計を解説。CTrade、OrderSen…	77
2026/08/19 15:25	MT5 EAの検証データをSQLiteで管理する方法：CSV依存から戦略レジストリへ移行する設計 MT5 EAのバックテスト結果やパラメータをSQLiteで一元管理する設計を解説。CSV運用の限界、…	67
2026/08/19 04:41	MT5 EAをPython・ONNX・MCPと連携するには：MQL5をExecution Layerとして使うシステム設計 MT5ですべての分析処理を完結させる必要はありません。本記事ではPython・ONNX・MCPとMQ…	23
2026/08/18 09:03	テクニカル指標は増やすほど精度が上がるのか：RSI・MACD・ADXの情報重複とIndicator Stackingの問題 RSI・MACD・ADXなど複数のテクニカル指標を重ねても、売買精度が高まるとは限りません。同じ価格…	30
2026/08/17 18:39	原油高なのにドル高とは限らない？中東リスク・米金利・金価格を組み合わせたCFD市場分析原油高は通常インフレや米金利上昇を通じてドル高要因になり得ますが、実際には景気不安や地政学リスクで逆…	32
2026/08/16 06:44	Out-of-Sampleは何％残すべきか：固定分割とWalk-ForwardでEAの過学習を検証する方法 EA検証ではOut-of-Sampleを何％残すかだけでなく、相場レジームや取引回数を考慮した分割設…	28
2026/08/15 09:04	FXのSpreadとは何か：Pipsだけでは分からない実質取引コストの計算方法 FXの取引コストは表示されるSpreadだけでは判断できません。本記事ではSpread、Commis…	22
2026/08/14 05:54	プロップファームのDaily Loss Limitに耐えるポジションサイジング：連敗確率から1トレードの許容リスクを逆算するプロップファームでは利益率よりもDaily Loss Limitへの耐性が重要です。本記事では、想定…	19
2026/08/13 22:47	Break of Structureだけでは不十分？DisplacementとRetestで本物のブレイクを判定する方法 Break of Structureが発生しても、そのままトレンドが継続するとは限りません。本記事で…	28
2026/08/13 15:12	Liquidity Sweepは本当に反転シグナルなのか：Stop HuntとBreak of Structureを組み合わせる実践分析 Liquidity Sweepは高値・安値を一時的に抜ける値動きですが、それだけでは反転を判断できま…	20
2026/08/13 05:53	Higher High・Higher Lowはどこまで信頼できる？マルチタイムフレームでMarket Structureを判定する方法 Higher High・Higher Lowだけでは、時間足によって市場構造の判断が逆転することがあ…	23
2026/08/12 20:25	MT5 EAにDaily Loss Limitを実装する方法：日次損失・Equity・新規注文停止を一元管理する設計 EAの損失拡大を防ぐには、売買ロジックとは独立した日次リスク管理が必要です。本記事ではDaily L…	28
2026/08/11 16:39	金価格のブレイクアウトは続くのか？ドル・米金利・インフレから読むXAU/USDの次の焦点金価格（XAU/USD）は重要なレジスタンスを上抜け、テクニカル面で上昇基調への転換が意識されていま…	40
2026/08/11 06:44	勝率だけでは戦略を評価できない？Trend FollowingとMean Reversionの損益分布を比較する高勝率だから優れた戦略とは限りません。本記事ではTrend FollowingとMean Rever…	67
2026/08/10 09:31	米CPIでドル円はどう動く？雇用悪化後のインフレ指標とFRB利上げ観測を読む弱い米雇用統計の後、市場の焦点は米CPIへ移っています。本記事ではCPIの上振れ・下振れが米金利、ド…	34
2026/08/09 21:07	利益最大のEAを選んではいけない？Parameter Stabilityで過学習を検出する方法 EA最適化では最高利益のパラメータを選ぶほど、過学習の危険が高まることがあります。本記事ではPara…	28
2026/08/08 07:30	成行・指値・逆指値注文の違いとは？約定優先と価格優先から理解するFX注文方法 FX・CFDでは注文方法によって約定価格や未約定リスクが大きく変わります。本記事では成行、指値、逆指…	33
2026/08/08 05:59	Fractional Kellyはなぜ主流なのか：フルKellyを避けるべき理由と実践的な資金管理 Kelly Criterionは資産成長率を最大化する理論として知られますが、実運用では推定誤差や市…	28
2026/08/07 06:04	ATRだけでは不十分？ボラティリティターゲティングを組み合わせたポジションサイジング ATRによるロット調整は有効ですが、単一銘柄の値幅だけでは口座全体のリスクを管理できません。本記事で…	27
2026/08/06 05:58	Market Structure Shiftとは？CHoCH・BoSとの違いと実践での使い分け Market Structure Shift（MSS）は、トレンド転換の初動を捉える市場構造分析です…	35

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