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	イニシアチブ　未来思考のシステムトレーダー
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	MT5インジケーターの開発と実運用の記録

カテゴリ：FX為替

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イニシアチブ　未来思考のシステムトレーダー記事一覧

日付時間	タイトル	クリック
2026/10/09 05:06	ヘッジ後の実効エクスポージャー：符号付きリスク寄与を測る複数ポジションを売り買いで相殺しても、価格変動への感応度が消えるとは限りません。建玉を共通通貨の符号…	11
2026/10/10 05:47	MT5とPythonで気配と約定を突合する：時刻ずれを測る MT5の約定履歴とティックデータをPythonで結合すると、時刻のずれで約定価格差を誤認する場合があ…	13
2026/10/11 05:18	検証ノート #05：指値の逆選択を気配の古さから測る指値注文が約定した直後に価格が不利な方向へ動く現象は、スプレッド収入だけでは捉えられません。注文の最…	18
2026/10/12 06:21	MT5の確定足は変わるのか：インジケーターの再描画を測る MT5のインジケーターは確定足でも値が後から変わる場合があります。CopyBufferで取得した値を…	17
2026/10/13 05:12	約定遅延と価格変化を分ける：スリッページの内訳約定までの時間が長くても、価格差のすべてが処理遅延によるとは限りません。発注時と約定時のBid・As…	20
2026/10/14 05:05	CPI発表前後のスプレッド変化を測る：通常日との比較米国9月CPIの発表前後は、価格だけでなく気配提示の条件も変わる可能性があります。発表時刻を基準にB…	18
2026/10/15 05:53	スワップの曜日別倍率を再現する：バックテストの保有コストバックテストでスワップを一定の日額として扱うと、保有日数が同じでも損益を誤認する可能性があります。M…	75
2026/10/16 07:23	最大ドローダウンを評価損益で測る：残高曲線と約定コストの差最大ドローダウンを決済済み損益だけで計算すると、保有中の損失やスプレッド拡大を見落とします。残高と時…	21
2026/10/17 05:37	ティックデータの異常値を検出する：逆転気配がコスト分析を歪める仕組みティックデータにBidとAskの逆転やゼロ値が混入すると、スプレッド分布やバックテストの約定コストが…	20
2026/10/19 22:53	検証ノート：注文サイズと板の厚みからPrice Impactを測る大口注文ほど約定価格が不利になるとは限りません。注文サイズと板の厚みを記録し、想定約定単価と実約定価…	12
2026/10/20 06:05	成行・指値・逆指値の執行差を測る：未約定を含む注文種別比較成行・指値・逆指値を約定価格だけで比較すると、指値の未約定や逆指値の価格飛びを見落とします。同じシグ…	19
2026/10/21 05:24	株価指数の地域間乖離を測る：CFDのスプレッドと約定環境米国株指数が上昇する一方、アジアや欧州の指数が下落する局面では、世界株を一括りにすると執行環境の違い…	16
2026/10/22 05:51	Walk-Forward検証で取引コストの先読みを防ぐ：期間外損益の測定 Walk-Forward検証で価格系列だけを期間分割しても、スプレッドやスリッページの推定に将来デー…	71
2026/10/23 05:20	共通ファクターの重複を測る：複数戦略のリスク集中を検証異なる売買ロジックを組み合わせても、同じ市場要因への感応度が重なればリスクは集中します。戦略リターン…	18
2026/10/24 05:28	ティック収集パイプラインの再実行設計：欠損区間と復旧時間を測るティック収集では再接続後の再取得によって重複行や未回収区間が残り、スプレッド分析を歪めることがありま…	16
2026/10/25 06:16	検証ノート #06：Order Flowの偏りと約定価格差を測る同じ値幅でも、買い主導と売り主導の注文量が偏る局面では執行条件が異なります。約定方向付き出来高から注…	12
2026/10/26 05:32	MT5のスプレッドを金額換算する：ポイント表示と実効コストの差 MT5のスプレッドをポイント数だけで比較すると、銘柄ごとの価格刻みや取引数量の違いを見落とします。B…	24
2026/10/27 06:15	急変時の執行劣化を分解する：気配飛びと約定残差の計測相場急変時はシグナル発生から発注、約定までの間に気配が飛び、平均スリッページだけでは損失源を特定でき…	17
2026/10/28 05:35	為替介入警戒の発言で流動性は変わるか：気配と約定を比較為替当局が市場変動への対応姿勢を示した際、価格の変化だけで流動性悪化を判断するのは不十分です。発言時…	29
2026/10/29 05:39	モンテカルロ検証でコストの連鎖を再現する：順序依存の損失評価損益の無作為な並べ替えでは、急変時にスプレッドとスリッページの悪化が連続する現象を再現できません。約…	59
2026/10/30 05:56	証拠金維持率の低下を分解する：レバレッジと執行コストの連鎖同じ建玉でも、相場変動による評価損とスプレッド拡大、必要証拠金の変更が重なると維持率は大きく変わりま…	19
2026/10/31 05:29	ONNX推論の遅延を測る：特徴量生成から約定までの価格差を分解機械学習モデルの予測精度が同じでも、特徴量の生成から推論完了までの遅れによって発注時の気配は変わりま…	16
2026/11/01 05:57	検証ノート：マーケットメイクの在庫偏りと提示価格の非対称性を測るマーケットメイクでは在庫が偏ると買値と売値の提示位置が変わり、同じスプレッドでも約定後のリスクは異な…	19
2026/11/02 05:15	MT5のポジション情報はいつ古くなるか：保有数量と評価損益の差を測る MT5ではポジションを選択した時点の情報が保持されるため、約定や数量変更の後も古い値を参照する場合が…	14
2026/11/03 05:01	セッション別スリッページを比較する：時間帯による約定差の検証同じ売買シグナルでも、取引セッションによってスプレッド、気配更新頻度、処理時間が変わり、約定価格に差…	26
2026/11/05 07:11	実運用ログとバックテストを突合する：約定単位の損益乖離を分解バックテストと実運用で損益が異なる場合、売買ロジックの問題とは限りません。注文時刻、約定価格、数量、…	6

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